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你用的交易系统是怎样的,并谈谈你建立这个系统的过程和时间?

谢谢@时机-稍纵即逝邀请。

对我的投机生涯影响最大的一本书是迈克·柯弗尔的《趋势跟踪》,读完之后就毅然决定加入该流派。当然最直接的参考案例是《海龟法则》,一理通百理明,精心地研究这个东西以后,其实所有的趋势跟踪系统,也都那么回事。大道至简,顺势而为。

我在系统测试中发现,不管是双均线较差,还是轨道线,还是高低点突破,只要时间参数相同,收益基本类似,我进而理解了,所有的趋势跟踪系统都是在制造一个隐形的双轨,即在更高买入,在更低卖出,这个隐形的东西是本质,至于如何实现这个本质,采取的具体技术,反而不是要紧的。

在这个基础上,我想,越简化越稳定。所以基本上现在就是参考一根核心均线,上下加个过滤器。
即便是这样白痴的系统,也是有几个圈圈要绕的,比如均线的周期参数,10天30天50天,比如过滤器的大小:宽进宽出,宽进严出,严进宽出,严进严出,等等。

我是07年入股市,08年亏,09年就形成上述大部分东西,也就是基本框架,直到2012年都在调节各种参数,寻找最适合自己的参数。因为市场是没有参数的,所谓的优化,不是针对市场,而是针对自己,急性子和慢性子,当然是不同的。这个过程,是理解市场,更是理解自己。

从12年以后基本上系统的这些硬件的东西就没再变过,功夫都下在心上。要建立起对系统的信赖,甚至信仰,其实单独靠历史数据测试,是不够的。反正这东西没有给我信心。我光知道系统有效,这还不够,我还要知道,他为什么有效。

更多地是在深化自己的理解,从头脑过渡到内心,从知道过渡到信仰。机械系统可能不是收最高的,甚至也不是最稳定的。但绝对是心理压力最小的,因为实际上交易者个人是退居到幕后了,主要的决策者是系统以对系统的信赖,卸掉了决策人的压力。


广泛的阅读和深入的思考,是不可替代的。这些就不展开说了,总之,是读很多书,想很多事,都纳入自己的体系里来。做交易的人,脑子里无时无刻不在想交易,但想的不是某一个具体的头寸,而是“交易这玩意儿”。


系统建立以后的行为,有点好像是“证道”。知道了,再做到,看到效果了,就产生了信心,因此更能坚定执行,遇到挫折了,迷惑,但是半信半疑继续坚定执行,终于又看到效果了,于是更有信心了。如此反复数次,慢慢地也就放下心里挂牵了。

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